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변동성완화μž₯치 λ°œλ™μ’…λͺ©ν˜„ν™© vi κ±Έλ¦° μ’…λͺ© μ‹€μ‹œκ°„ 검색 μ˜μ›…λ¬Έ ν™”λ©΄λ²ˆν˜Έ 0193 λ³Έλ¬Έ

변동성완화μž₯치 λ°œλ™μ’…λͺ©ν˜„ν™© vi κ±Έλ¦° μ’…λͺ© μ‹€μ‹œκ°„ 검색 μ˜μ›…λ¬Έ ν™”λ©΄λ²ˆν˜Έ 0193

λ‚΄κ°€ λˆ„κ΅¬κ°œ 2022. 10. 21. 06:30

λ°˜μ‘ν˜•

변동성완화μž₯치 λ°œλ™μ’…λͺ©ν˜„ν™© vi κ±Έλ¦° μ’…λͺ© μ‹€μ‹œκ°„ κ²€μƒ‰ μ˜μ›…λ¬Έ ν™”λ©΄λ²ˆν˜Έ 0193

 

vi  κ±Έλ¦° μ’…λͺ©μ„ μ°Ύμ•„μ„œ

vi ν’€λ¦° λ‹€μŒ  μ§€μ§€λ₯Ό ν™•μΈν•œ ν›„

맀수λ₯Ό μ‹œλ„ν•˜λŠ” 맀맀법을

μ΄μš©ν•  λ•Œ μ‚¬μš©ν•˜λ©΄ 쒋을

ν‚€μ›€μ¦κΆŒ μ˜μ›…λ¬Έ ν™”λ©΄λ²ˆν˜Έ

0193 변동성완화μž₯치 λ°œλ™μ’…λͺ©ν˜„ν™©

μž…λ‹ˆλ‹€.

 

μš”μ¦˜μ€ μž₯이 μ’‹μ§€ μ•Šμ•„μ„œ

λ¬΄ν„±λŒ€κ³  vi ν’€λ Έλ‹€κ³  따라 λ“€μ–΄κ°”λ‹€κ°€λŠ”

λ‚­νŒ¨λ₯Ό 보기 μ‰¬μš°λ‹ˆ

ν™•μ‹€ν•œ μžλ¦¬κ°€ μ•„λ‹ˆλ©΄ λ§€λ§€λ₯Ό

μžμ œν•˜μ‹œλŠ” 것이 μ’‹κ² μŠ΅λ‹ˆλ‹€.

 

1) ν™”λ©΄μ„€λͺ…

 

가격급변동 μ‹œ λ°œμƒν•˜λŠ” 

변동성완화μž₯치(VI)λ°œλ™ 

μ’…λͺ©ν˜„황을 ν™•인 ν•  μˆ˜ μžˆλŠ” ν™”λ©΄μž…λ‹ˆλ‹€.

 

 

μ—…μ’… λ° μ„€μ • μ»¨νŠΈλ‘€ μ˜μ—­

 

 

 


β‘  전체, μ½”μŠ€ν”Ό, μ½”μŠ€λ‹₯ 업쒅을 

μ„ νƒν•©λ‹ˆλ‹€.


β‘‘ μ •κ·œμ‹œμž₯, μ‹œκ°„μ™Έ 단일가 μ‹œμž₯ 

쀑 μ‘°νšŒν•  μ‹œμž₯을 μ„ νƒν•©λ‹ˆλ‹€.


β‘’ 전체/정적VI/동적VI/정적VI+동적VI 쀑 

보고 μ‹Άμ€ VIμ’…λ₯˜λ₯Ό μ„ νƒν•  μˆ˜ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.


β‘£ νŠΉμ •μ’…λͺ©μ„ μ§€μ •ν•΄μ„œ 

VIλ°œλ™μƒν™©μ„ κ°μ‹œν•  μˆ˜ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.


β‘€  VIλ°œλ™ν˜„ν™© μˆ˜μ‹ μƒνƒœλ₯Ό 

μΌμ‹œμ •μ§€ν•˜κ±°λ‚˜ ν•΄μ œν•  μˆ˜ 

μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.


β‘₯ κ²€μƒ‰λ˜λŠ” μ’…λͺ©μ˜ 필터링 쑰건을 

μ„€μ •(1,2,3) ν•  μˆ˜ μžˆμœΌλ©° 

변동성(VI)λ°œλ™μ΄ λ˜λ©΄ μ•ŒλžŒμ΄ 

μšΈλ¦¬λ„λ‘ μ„€μ •ν•  μˆ˜ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.

 

 

변동성완화μž₯치 λ°œλ™μ’…λͺ© ν˜„ν™©


β‘  λ°œλ™κΈ°μ€€κ°€κ²© :

ν˜Έκ°€μ œμΆœμ‹œμ μ˜ 직전

체결가격(참쑰가격)


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(참쑰가격 X λ°œλ™κ°€κ²©μœ¨)


β‘’ λ°œλ™κΈ°μ€€κ°€κ²©κ³Ό

λ°œλ™κ°€κ²© κ°„ κ΄΄λ¦¬μœ¨μ„

확인 ν•  수 μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.


β‘£ λ°œλ™μ‹œκ°„κ³Ό 

ν•΄μ§€μ˜ˆμƒμ‹œκ°„μ„ μ•Œ μˆ˜ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.

 

 

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